Фьючерс на доллар рубль forts онлайн. Как купить фьючерсы на доллар, валютные пары. Как покупать фьючерсы
Лежит финансово точный расчет и грамотный анализ, а не случайность. Для проведения операций на рынке фьючерсов на индекс РТС, используются такие инструменты, как графики цен и объема проводимых сделок, а также таблица с объемами котировок.
График цены и объемов РТС, применяемый с декабря 2013 года, как основной инструмент для определения реальной ситуации на рынке. За основу расчета берется также фактическое колебание стоимости нефти.
Ежедневная актуализация на бирже
Индикатор рыночной активности с рыночными средними Основные движения рынка Недавние показатели деятельности. В этом разделе указано количество акций, которые выросли и снизились за день с объемом акций, торгуемых, а также количество новых 52-недельных максимумов и минимумов для каждого из бирж. Числа включают все активные акции за этот день.
Высокое значение означает, что рынок движется вверх, где, поскольку отрицательное значение подразумевает, что рынок сегодня не работает. Страницы сначала сортируются в определенном порядке. Большинство таблиц данных можно проанализировать с помощью «Просмотры». Участники сайта также могут отображать страницу с помощью пользовательских представлений. В каждом представлении есть столбец «Ссылки», находящийся справа от доступа к обзору котировок символов, диаграмме, котировкам опций, странице «Бархарт Мнение» и «Технический анализ».
Фьючерс на индекс РТС находится в прямой зависимости о показателей биржи ММВБ-РТС, половина акций которого распределена между российскими эмитентами. В связи с этим, помимо таблицы РТС, в качестве главного инструмента для управления торгами предполагается создание графика цен ММВБ.
График, отражающий соотношение цены и объемов продаж по фьючерсу доллар к рублю, обозначается как Si. Отмечено обратно пропорциональное отношение стоимости фьючерса по отношению к индексу РТС. В случае падения фьючерса Si отмечается рост фьючерса РТС на данное количество единиц. Анализ показателей фьючерса Si проводится на основании данных графика международной секции ММВБ. Эта взаимосвязь обоснована зависимостью российской сырьевой экономики от курса доллара.
Горизонтальная прокрутка по широким таблицам
Стандартные виды, найденные на сайте, включают. Прокрутите виджеты различного содержимого, доступного для символа. Особенно при использовании пользовательского представления вы можете обнаружить, что количество выбранных столбцов превышает доступное пространство для отображения всех данных. В этом случае таблица должна быть горизонтально прокручена для просмотра всей информации. Для этого вы можете прокручивать нижнюю часть таблицы и использовать полосу прокрутки таблицы, или вы можете прокручивать таблицу с помощью встроенного прокрутки вашего браузера.
Помимо графиков для ведения торгов трейдеру понадобится стакан заявок, означающий торговый привод, и таблицы, при помощи которых происходит контроль над торговыми операциями. Для построения графика также понадобятся характеристики клиентских счетов, содержание заявок и таблица с отражением показателей всех проводимых сделок.
Скачать бесплатный инструмент для участников сайта. Для других статических страниц будут загружены все строки. Объем отражает консолидированные рынки. Просмотрите последние новости от наших доверенных партнеров, сосредоточив внимание на сегодняшних фьючерсах и товарных рынках.
Что такое валютные фьючерсы? Типы контрактов Существует широкий спектр валютных фьючерсных контрактов. Валютные фьючерсные биржи В отличие от форекс, где контракты торгуются через валютные брокеры, валютные фьючерсы торгуются на биржах, которые обеспечивают регулирование с точки зрения централизованного ценообразования и клиринга. Рыночная цена фьючерсного контракта на валюту будет относительно одинаковой независимо от того, какой брокер используется.
Торговля валютными фьючерсами на ММВБ идентично обмену денежных знаков в банковских отделениях. При ожидании падения курса следует продавать валюту, при плавном или резком увеличении ее стоимости — успевать покупать.
Но продажа валютных запасов на фондовой бирже обладает рядом преимуществ:
Главной характеристикой фондовых торгов является возможность резервации валюты до начала операций на будущий период. Если трейдера интересует рост курса американского доллара, то ему стоит приобрести фьючерс на эту валюту. При росте ее значения, трейдер будет получать компенсацию — вознаграждение, поскольку торги осуществляются на основе спекуляции и обмена. Индекс рубля стоит в прямой зависимости от уровня продаж российской нефти. При «сбитии» цен на природный ресурс вероятно снижение курса валюты РФ на соответствующее значение.
Популярные контракты Трейдеры и инвесторы привлекаются к рынкам с высокой ликвидностью, поскольку эти рынки предоставляют лучшие возможности для получения прибыли. Развивающиеся рынки, как правило, имеют очень низкий объем и ликвидность, и им нужно будет получить прибыль, прежде чем стать конкурентоспособными с другими установленными контрактами. На рисунке 2 показаны некоторые из самых популярных валютных фьючерсных контрактов и их спецификаций. Спецификации контрактов Фьючерсные контракты, в том числе валютные фьючерсы, должны включать спецификации, включая размер контракта, минимальный прирост цены и соответствующее значение тика.
Принципы построения графика пары доллар-рубль
Одним из самых популярных фьючерсов на биржевых торгах является индекс РТС. Показатель отличается низкими сборами и комиссиями, перечисляемыми брокерам, представляющих интересы трейдеров на ФОРТС.
Наибольший интерес представляет торговля в паре доллар-рубль, как показателя развития экономики РФ наряду со стоимостью нефтяных запасов, поскольку на международной арене российская валюта не представляет интереса для широкого круга участника торгов.
Если сравнивать работу валютных фьючерсов и фондовых индексов на мировых торгах, то можно определить, что торги в эквиваленте валют происходят при наиболее гибких финансовых показателях. Они отличаются удобством для проведения торговых операций внутри дня.
При построении графика фьючерса важно определить разницу между максимальным и минимальным значением на графике торгов в дневную сессию.
Расчет Существует два основных метода расчета валютного фьючерсного контракта. В подавляющем большинстве случаев покупатели и продавцы будут компенсировать свои первоначальные позиции до последнего дня торговли, заняв противоположную позицию. Форекс Как валютные фьючерсы, так и форекс основаны на обменных курсах; однако между ними существует много различий.
Валютные фьючерсы торгуются на долю объема, при этом многие валютные фьючерсные контракты торгуются с большим объемом и хорошей ликвидностью.
- Форекс-спот-рынок является крупнейшим рынком в мире.
- Валютные фьючерсы являются биржевыми и регулируются как другие фьючерсные рынки.
Для определения пределов в расчет берутся исторические показатели. Чем больше между ними расстояние, тем лучше возможности для движения в пределах 5-минутного графика. При этом риски остаются на приемлемом уровне, а уровень прибыли может доходить до высоких показателей. Прогнозировать изменение цены валюты намного проще, чем фондовых показателей. Траектория их изменения намного понятнее, особенно для начинающих трейдеров. Временные характеристики при торгах на валюту намного эффективнее, поскольку индекс РТС может оставаться неизменным в течение длительного срока, что приведет к отсутствию движения средств. В случае с валютными фьючерсами на доллар-рубль, за это время может произойти несколько падений и резких повышений курса продаж, что гарантирует получение высокого вознаграждения.
Ставки расчетов могут быть указаны до трех знаков после запятой. Наценка зависит от текущей процентной ставки на денежном рынке и становится все ниже в конце срока. Это значительно ниже значения отображаемого индекса. Это приводит к эффекту подъема, который может стимулировать возможную прибыль, а также потери. Эти финансовые контракты являются одними из самых продаваемых на планете, поскольку они затрагивают широкий спектр реальных областей. Поэтому они широко используются трейдерами, а также компаниями.
Что такое форвардный контракт? Форвардный контракт - это просто соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива на более позднюю дату по заранее установленной цене. Как и в случае с вариантами покупки или продажи, важно разработать форвардный контракт как инструмент хеджирования, а не чистую спекуляцию. С другой стороны, в отличие от звонка или ставки, у инвестора есть обязательство по обмену на установленную дату.
График движения валют предоставляется в режиме онлайн на сайте Московской биржи. Обновление показателей происходит с задержкой в 10 минут на всех типах браузеров. Для того чтобы отслеживать ход ведения торгов в реальном времени, необходима установка специальной программы CFD, отражающих динамику движения фьючерсов. При работе с данным обеспечением, фьючерсы на торговлю доллар-рубль транслируется без ограничений. В системе также установлена демонстрация разницы между базовым и производным фьючерсами, показанной при сохранении позиций динамики активов. Таким образом характеризуется первый инструмент организации продаж на валютных опционах.
Представьте себе, что вы являетесь казначеем французской компании, которая получает доллары и евро в ходе своей деятельности. Либо изменить доллары в евро на ежедневной основе; либо изменить доллары в евро на будущую дату. Вступление в форвардный контракт может быть интересным, если вы знаете, что собираетесь получать доллары в месяц, например, и хотите конвертировать их по мере закрытия своих счетов за конец года. Таким образом, вы можете занять позицию в форвардном контракте, который даст вам право продать ваши доллары и купить евро за месяц, за определенную сумму и фиксированную цену.
Влияние графика доллар-рубль от курса продажи нефти
При падении котировок нефти значение рубля резко идет к снижению.
При построении графика значительное влияние имеет курс продажи российской нефти, определяющей значение местной валюты на мировых рынках. Стоимости нефти определяется новостями. Например, накануне обвал стоимости черного золота произошел из-за новости об отправке ресурса из Ирана в США.
В вашем банке вы найдете другую компанию, которая хотела бы получить обратную позицию и эквивалентную сумму. Первичный обменный курс за 1 месяц устанавливается в 1. Что происходит через месяц? В то же время обменный курс изменился. Как казначей, ваш главный приоритет заключался в том, чтобы отлично контролировать поток вашего бизнеса. Вы не были там, чтобы размышлять об эволюции валют, и именно поэтому форвардный контракт позволил вам контролировать потоки. Это то, что должны понять акционеры.
Чтобы узнать, сколько стоит форвардный контракт, достаточно знать цену форвардной цены и спот-цены. Форвардная цена с дивидендной ставкой. Это показатель 50 крупнейших капитализации в еврозоне, и это индекс возврата цены. Что такое форвардная цена за 3 месяца? Поэтому понятно, что, когда ожидаемая ставка дивидендов выше, чем безрисковая ставка, форвардная цена будет ниже точки.
Колебание валют при продаже золота
Торги на валюту напрямую зависят помимо колебаний стоимости нефти от курса продажи золота. Простой пример — предмет контракта измеряется в граммах и унциях золота. Его стоимость определяется в американских долларах за каждую унцию, содержащуюся в слитке.
Минимальное изменение цены принято в 0,1 $, при гарантийном обеспечении в 5% от
стоимости контракта на продажу золота.
Отношение паритета процентной ставки выглядит следующим образом. 3-летняя безрисковая ставка во Франции и США без риска составляет 3%. Предварительная цена за 3 года. Прямое ценообразование на сырьевые товары. Товарные запасы имеют свои характеристики, такие как расходы на хранение или возврат прибыли.
Представьте себе, что вы глава нефтяной компании. Безрисковая ставка составляет 3%. Стоимость хранения барреля нефти оценивается в 2% в год. Возможность получения барреля нефти оценивается в 1% годовых. Форвардная цена 1 год затем выражается следующим образом.
На момент проведения торгов принятый курс доллар/рубль — 1/35,50. Сделка проводится при торгах на 835 пунктов. Таким образом, открытая позиция составит 29 642 рубля, исходя из расчета 835*35,5. ГО — 5% с 29642 в размере 1482 руб.
Если цена золота, подобно нефти, изменяется на несколько позиций, предположительно, шаг становится равным 880. Таким образом, уровень поднимется на 45 пунктов и составит 1598 руб., исходя из расчета 45*35,5 руб. Указанное значение приобретается при колебании цены на золото.
Что такое фьючерсный контракт? В чем разница между форвардным контрактом и фьючерсным контрактом? Важно различать форвардный контракт и фьючерсный контракт. Дата доставки, количество, иногда качество и местоположение указываются Биржей, на которых торгуются эти контракты. Покупатели и продавцы не знают друг друга.
Теперь обратите внимание на срочные контракты. Контракты с фиксированным сроком, по моему мнению, используются главным образом сущностями, чтобы обеспечить некоторую будущую производительность и избежать непредвиденных колебаний стоимости базового актива. Часто фиксированные срочные контракты будут использоваться предпринимателями, которые минимизируют риск, связанный с, например, неблагоприятными изменениями обменного курса.
Зависимость графика движения валют на примере торговли акциями Сбербанка
Для фондовой биржи большое значение играет риск возникновения маржин колла, то есть достижение минимального значения. Объяснить эту ситуацию можно на простом примере.
При покупке 100 , их стоимость была установлена по 90 руб. за акцию, то есть в совокупности 9000 руб. Во время Сбербанка, снизилась на значение 5,5%, достигнув 85 руб. Итого убытки стали равными 500 руб.
Другими словами, есть нечто вроде премиальной премии, которая по своей стоимости компенсирует обязательную сторону за неравномерность позиции в договорных отношениях. Долгосрочные контракты с фиксированным сроком, независимо от их характера, характеризуются как фьючерсные торги в договорных условиях независимо от рыночной стоимости базового актива.
От кофейных до фондовых индексов - фиксированные срочные контракты. Контракт с фиксированным сроком может быть сделан в основном из любой фермы, цена которой меняется со временем. Чаще всего это касается товарных контрактов, конкретных названий акций, валют, фондовых индексов или процентных ставок. Этот список не является окончательным, и, безусловно, существуют производные инструменты в мире для других производных активов.
Значение имеет гарантийное обеспечение (ГО), установленное, к примеру, в размере 15% по сделкам с ценными бумагами Сбербанка. При торговле по данной технологии его размер составит 1350 руб., полученных по формуле 9000*0,15. Таким образом, затраты будут равны 37% при убытке в 500 руб.
Исполнение фьючерсного контракта
Вперед - это бесплатные договорные сделки между двумя сторонами, которые обсуждаются за пределами бирж. С одной стороны, у покупателя есть обязательство купить контрактный актив в согласованный день и по согласованной цене. В связи с обязательством покупателя существует зеркальное обязательство продавца продать актив в соответствии с согласованными условиями.
Фьючерсы - это, в основном, контракты, подобные форвардам, но в отличие от них им даются стандартизованные условия. При заключении фьючерсного контракта клиринговый центр заключает соглашение между сторонами, которое гарантирует урегулирование таких сделок.
При падении стоимости фьючерса на показатель более 7%, объявляется маржин колл, поскольку денег для последующих торгов остается наполовину меньше. Продажа фьючерса при подобной торговле акциями Сбербанка осуществляется принудительно брокером.
Для использования графика фьючерсов или CFD, основанного на показателях заключенных контрактов в долларах и рублях, необходимо ввести название соответствующего фьючерса в характеристику торгов на рынке. Наименование тикеров может быть отличным от обычного, однако, перечень фьючерсов и CFD с принятыми показателями торгов всегда размещаются под графиком в специальной таблице.
Свопы - используются в качестве перекрестных помех, чтобы избежать колебаний как процентов, так и валют. Маленькие инвесторы в этих предприятиях, вероятно, не используют его, они могут служить риском. Конечно, договоры с фиксированным сроком не являются самообеспечивающимися денежными машинами, и весь принцип основан на ожиданиях двух разных организаций. Результат фиксированных форвардных транзакций зависит от стоимости базового актива.
Контракт с фиксированным сроком в основном используется компаниями, которые не хотят получать их напрямую, но хотят обеспечить достаточную производительность в будущем, которая соответствует их финансовым планам или минимальной марже. На практике это может быть валютой для обеспечения обменного курса, необходимого для конвертации в будущем - например, для длительных сроков погашения, связанных с поставкой товаров или материалов. В следующем примере была подготовлена одна такая валюта с точки зрения учета и налогообложения.
Фьючерсы, так же как и опционы и форварды – это инструменты, позволяющие осуществлять сделки на фондовых биржах. Что такое фьючерсы, объясняет Википедия. Она называет фьючерсы стандартными срочными биржевыми контрактами покупок или продаж базовых активов, будь то золото нефть и т. д., при заключении которых стороны — продавцы и покупатели – заранее договариваются только о ценах и сроках поставок. Остальные же параметры актива, такие как количество и качество, упаковки и маркировки и т. д., оговариваются в спецификации биржевого контракта. При этом стороны несут свои обязательства перед биржей до полного исполнения фьючерса.
Суть фьючерса
Предположим, ювелиру через три или четыре месяца понадобится золото или серебро в размере ста тройских унций для изготовления украшений. Предположим, на дворе август месяц и золото (одна унция) стоит шестьсот пятьдесят долларов, но ювелир опасается роста цены до семисот долларов. К тому же свободных 65 000 долларов для того, чтобы сегодня купить золото про запас, у него нет. Выход для него в заключении на бирже ста фьючерсов на покупку золота со сроком исполнения — середина декабря и с объемом одного контракта в одну унцию.
Т.е. необходимые для покупки денежные средства ювелиру понадобятся только к концу текущего года. А до этого времени ему нужно будет удерживать на бирже свое гарантийное обеспечение — залог в размере десяти процентов от стоимости общей суммы за сто фьючерсов.
Ювелиру фьючерсы продаст или биржевой спекулянт, или же золотодобывающая компания, в планах которой реализация в декабре текущего года партии этого драгоценного металла, но которая тоже опасается, правда, уже падения цен на золото. Для компании это станет прекрасной возможностью заранее зафиксировать свой уровень дохода от продажи еще не произведенного товара, а для ювелира – купить золото в декабре по цене августа.
Как купить фьючерсы
Активная торговля на бирже предполагает, что в рамках каждого дня человек совершает до нескольких тысяч сделок. Он может покупать и продавать все, что угодно: нефть, серебро, акции, золото и т. д. Но для этого он заранее должен разработать лучшие стратегии для бинарных опционов и фьючерсов. Главным для получения прибыли считается скорость совершения сделок с соблюдением минимального временного интервала. Для ведения активных торгов очень удобным и полезным инструментом является фьючерс РТС-ММВБ. Существует сразу несколько причин его популярности и большой распространенности. Фьючерс РТС-ММВБ дает возможность:
- осуществлять покупку и продажу портфеля наиболее ликвидных акций на отечественном фондовом рынке, например, акции Сбербанка, нефтяные фьючерсы и т.д.;
- иметь соотношение «плеча» и проводимых с фьючерсами операций «один к десяти»;
- индекс РТС можно рассчитывать, исходя из стоимости самых ликвидных пятнадцати акций, торгуемых на фондовом рынке;
- индекс РТС обновляется ежесекундно.
Для того, чтобы торговать фьючерсами или фьючерсными контрактами, говоря специальным языком, необходимо сначала открыть счет у посредника – брокера. Сегодня много компаний предоставляет такие услуги, в том числе и компания «Мирус – Фьючерс». Причем, сделать это можно и онлайн, перечислить на него ту сумму, которая необходима для того, чтобы торговать выбранным фьючерсом. Эти деньги становятся для биржи некоей «страховкой» на тот случай, если купленные контракты понизятся в цене. Вся прибыль от торговли будет начисляться на этот счет, в то же время и убытки будут списываться именно оттуда.
В зависимости от выбранной биржи, игроку, независимо от того, что является базовым активом – нефть, золото или другие товары, необходимо также иметь на депозитном счете сумму в размере от двух до десяти процентов от полной стоимости базового актива, который лежит в основе фьючерса. Расчет такой суммы гарантийного обеспечения или, как ее еще называют — «входной маржи» осуществляется по SPAN — универсальной методике, созданной в результате анализа ценовых изменений на данный базовый актив.
Кроме того, сегодня на биржах широко практикуется и так называемая «поддерживающая маржа», когда часть средств на счетах клиентов блокируются для поддержания их открытых сделок. Например, когда покупается либо продается фьючерс на нефть марки Brent, игроку необходимо иметь на счету четыре тысячи долларов «входной» маржи, и две тысячи — поддерживающей. После закрытия сделок, когда наступает экспирация фьючерсов, электронными системами, обрабатывающими заявки, автоматически просчитаются суммы прибылей либо убытков, которые или зачисляются на счета, или списываются с торговых счетов клиентов соответственно.
Как торговать фьючерсами
Сегодня многим доступен заработок на фьючерсах. Но для этого нужно пройти специальное обучение. Фьючерсы, будучи финансовым инструментом биржи, имеют свод характеристик, который определяется самой биржей. Обычно он бывает доступен инвесторам как таблицы спецификаций фьючерсов.
Те, кто торгует фьючерсами, хорошо знают, что биржевые цены на фьючерсы и на их базовые активы обычно различны и по стоимости, и по динамике их биржевых цен. В частности, фьючерсы на валюту, будучи по сути обязательством купить или же продать ее в определенный срок, чаще всего торгуются дороже базовых активов.При этом контракты, которые торгуются на биржах ценных бумаг, например, фьючерсы ММВБ, несколько специфичны.
В этом случае отличие фьючерса от форварда заключается в том, что любой фьючерс, на РТС Forts и ММВБ в том числе, так же как и на других биржах, ежедневно проходит переоценку рыночной стоимости. Это делается для того, чтобы на трейдерских счетах в случае роста цен на фьючерсы отражались бы дневные прибыли покупателей и такие же убытки продавцов, а в случае снижения — наоборот.
На сегодня в мире существует около десяти международных основных площадок, где максимально безопасно и, главное, выгодно осуществляется торговля фьючерсами — этими производными инструментами. Фьючерсы онлайн на наиболее популярные товары общим числом около ста наименований торгуются с помощью электронных систем, к примеру, системы Globex, которая была введена в использование на Чикагской товарной бирже.
Это дает возможность трейдерам со всего мира, пройдя специальное обучение, вступать в торги с минимальными издержками, и, главное, заключать любой фьючерс так же оперативно, как и любой торговец, находящийся в зале биржи. К тому же, с электронными системами фьючерс торгуется круглосуточно, пять дней в неделю с одним только часовым перерывом.
Расшифровка кодов фьючерсов
SiM1, RIH0, SRZ2 или GZU2 – для многих начинающих трейдеров все эти символы являются «темным лесом», но именно от них зависит правильность сделки. Именно поэтому многие, перед тем как пойти на рынок акций, должны проходить предварительное обучение. Некоторым только пришедшим на биржу людям, которые видят такие названия как «Сбербанк» или «Газпром», процесс получения денег кажется очень простым. Но, к сожалению, за видимой простотой на бирже скрываются многочисленные нюансы, которые нужно знать обязательно.
Фьючерс, который является самым привлекательным инструментом для начинающих трейдеров, в контрактах обозначается с помощью нескольких символов. Вообще, код фьючерсного контракта собран из трех основных частей — CMY, где:
C – это код базового актива: он обозначается двумя символами;
M – это месяц исполнения: представлен одним символом;
Y – год исполнения: представлен одним символом.
Базовым активом является инструмент, лежащий в основе фьючерсного контракта. Если рассматривается, например, фьючерс на Индекс РТС, то базовым активом в этом случае выступает Индекс РТС, если торгуется фьючерс Сбербанка, то базовым активом здесь уже выступают акции Сбербанка. Коды базового актива фьючерса, обозначенный двумя знаками, к примеру, фьючерс Si, Ri, Gz или Sr, можно не запоминать, а посмотреть в специальной таблице. Наиболее ликвидными являются следующие базовые активы:
| Код базового актива | Расшифровка фьючерсов |
| Si | фьючерсы на курс доллар/рубль |
| Ri | фьючерсы на Индекс РТС |
| Ed | фьючерсы на курс евро/доллар |
| Br | фьючерс на нефть Brent |
| Sr | фьючерсы на акции Сбербанка |
| Gz | фьючерсы на акции Газпрома |
| Sl | фьючерс на серебро |
| Gc или GOLD | фьючерсы на золото |
Каждый контракт имеет собственный срок. Месяц, в который проходит экспирация фьючерса, т.е. прекращение его функционирования, указывается в коде контракта после кода базового актива. Месяцы обозначаются следующими буквами:
Год исполнения обозначается всего одной цифрой: если год исполнения контракта – 2016-й год, то в коде указывается только последняя цифра: в данном случае это — цифра 6. Например, SiZ7 – это фьючерс на курс доллара к рублю, экспирация которого назначена на декабрь 2017-года, SiV6 – тот же фьючерс, который завершается в октябре 2016-го года.
Фьючерсы Si и опционы на курс американского доллара являются очень важными инструментами для многих игроков:
- для управляющих портфелями ценных бумаг;
- для валютных дилеров;
- для участников внешнеэкономической деятельности;
- для частных инвесторов и т. д.
Контракты под кодом Si позволяют хеджировать — страховать те валютные риски, которые связаны с неблагоприятным изменением курса американского доллара, дают возможность зарабатывать на колебаниях курса доллара США. Сегодня на биржах, в частности, на срочной секции биржи РТС, стал популярным валютный арбитраж — операция, которая сочетает покупку или продажу валюты (Si) и соответствующую контрсделку для извлечения прибыли от разницы в курсах.
Простой валютный арбитраж осуществляется с двумя валютами, а сложный торгуется с тремя и более видами валют. После появления расчетного валютного фьючерса на срочной секции РТС — на FORTS – у трейдеров появилась возможность для создания с его помощью арбитражной позиции. Наблюдение за спрэдом или раздвижкой предполагает использование следующей формулы: Eu – ED х Si, где
Eu — это фьючерс на курс евро/рубль;
ED — фьючерс на курс евро/доллар;
Si — фьючерс на курс рубль/доллар.
Один пункт спрэда соответствует одному рублю. Теоретически, если соблюдать паритет, спрэд должен быть равен нулю, а арбитражные возможности должны возникать при отклонении спрэда относительно нулевого показателя. А выход в положительную зону — это продажа по следующему принципу: продается один фьючерс Eu, покупается один ED и один фьючерс Si в объеме, который равен цене ED.
